Как начать торговать на фондовой бирже Виды бирж Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Как стать успешным спекулянтом Торговые стратегии Лучшие брокеры Forex Лучшие биржевые брокеры
Binomo
Блау У. Моментум, направленность и расхождение

Привлекая наиболее продвинутые методы анализа цен, автор описывает методы применения наиболее широко используемых современных технических индикаторов. Затем, взяв конструкции Моментума, направленности и расхождения в качестве основы, У. Блау рассказывает о различных способах построения из них семейств новых, универсальных индикаторов, а также о приемах, повышающих эффективность работы с широко известными индикаторами.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Глава 11. ADX-ФИЛЬТРАЦИЯ

В приложении А сделана попытка показать сущность и особенности индикатора Уайлдера, называемого ADX - индексом среднего направленного движения, который предназначен оценивать и использовать величину направленного смещения. При вычислении индекса используется двойное сглаживание: первое сглаживание производится с помощью функций от максимумов и минимумов, DI Diff и DI Sum (обозначение Вилдера (Wilder)). В этот момент мы получили DX, или Индекс Направленного Смещения, который определяется как абсолютная величина результата первого сглаживания. Затем, второе скользящее среднее, взятое от DX, задает ADX, или среднее направленное движение. В главе 7, в разделе двойное сглаживание ADX-типа, процедура была применена к темпу максимумов-минимумов, HLM.

На этом очень необычном способе двойного сглаживания основывается целый класс фильтров, которые мы будем называть фильтрами ADX-типа, или кратко: ATF.

ATF ПРОЦЕДУРА

Метод ATF разработан с целью создать класс фильтров, которые позволят выявлять тенденции и направленное движение, и будут распознавать области консолидации. Предполагается, что эти фильтры будут применяться перед «обычной» стратегией трейдера. Основные этапы обработки следующие:

1. Выбрать в качестве торгового инструмента один раз сглаженный, двусторонний индикатор Моментума.
2. Взять значения индикатора из пункта 1 по абсолютной величине.
3. Применить к результату пункта 2 однократное сглаживание.
4. Считается, что тенденция существует только при положительных наклонах графика, построенного по результатам пункта 3.

Применим этот алгоритм к дневному графику немецкой марки на рисунке 11-1. Под графиком цены приведен график фильтра ATF. Ниже его показана кривая Индекса Истинной Силы (TSI), по которой ATF-фильтр рассчитывался. На последней панели рисунка для сравнения показан график индикатора TSI_Trade, описанного в главе 8.

Начнем с пункта 1: в качестве сглаженного, двустороннего индикатора Моментума выбран Индекс Истинной Силы, TSI(close, r, s) = TSI(close, 32, 1). TSI рассчитывается с двойным сглаживанием, порядка соответственно r и s дней. Принимая r = 32, a s = 1, мы получаем индекс сглаженный один раз с порядком сглаживания, равным 32 дням.

Блау У. Моментум, направленность и расхождение

Перейдем ко 2-му пункту и вычислим |TSI(close,32,1)|, т.е. абсолютное значение TSI; абсолютная величина обозначается вертикальными черточками, окружающими сглаженный TSI.

Следующим действием (пункт 3) необходимо одни раз сгладить абсолютную величину TSI, полученную на этапе 2. В результате получим выражение для TSI_ADX-фильтра — TSI_ATF:

Блау У. Моментум, направленность и расхождение

Когда от сглаженного один раз TSI берется его абсолютная величина, отрицательные значения зеркально отображаются в положительной области в заданных пределах от 0 до +100. Таким образом, отрицательные наклоны из отрицательной области становятся положительными наклонами положительной области шкалы индикатора. Сглаживая полученный результат один раз, переходим к пункту 4. Этот алгоритм дает возможность выявить периоды, на которых цена изменяется с тенденцией, однако, направление тенденции таким способом определить не удается.

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ СИГНАЛЫ

Проследим за движением графика ATF на рисунке 11-1, при этом будем отдельно рассматривать положительные и отрицательные наклоны. Одновременно будем сравнивать результаты нашего исследования с сигналами дважды сглаженного TSI и TSI_Trade, которые рассчитаны с теми же параметрами, что и ATF.

На интервалах А, С, D, F и Н наклон кривой ATF положительный, иными словами кривая ATF идет вверх. На этих участках фильтр однозначно определяет тенденцию. На интервале А тенденция восходящая. На интервалах С, D, F и Н цена падает. График TSI_Trade(close, 32, 32), который выявляет направление тенденции, подтверждает это. На участках В, Е и G, кривая ATF идет вниз. На графике TSI_Trade на этих же участках индекс имеет нулевые значения. Отрицательные наклоны на графике ATF не всегда означают область ценовой консолидации. На участке В цена падает. На интервале Е цена растет. В области G цена движется горизонтально. Объясняя, что означает отрицательный наклон кривой ATF можно легко допустить ошибку. Только при положительных наклонах графика ATF однозначно выявляется тенденция. Однако, направление тенденции нельзя определить с помощью ATF. Направление тенденции следует определять другими средствами, например, с помощью индикатора Моментума или скользящего среднего.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО МОМЕНТУМА ПРИ РАСЧЕТЕ ФИЛЬТРА ATF

Применим алгоритм ATF для Индекса Стохастического Моментума, SMI(q,r,s) = SMI(32,1,1), графики представлены на рисунке 11-2. Если из трех параметров q, r, s выбираются только два, то формула SMI рассчитывается с двойным сглаживанием. В нашем примере период для вычисления Моментума равен 32 дням, а r = s = 1; таким образом мы получили однократное сглаживание с порядком, равным 32 дням.

Блау У. Моментум, направленность и расхождение

Далее берем сглаженный один раз SMI по абсолютной величине и получаем |SMI(32,1,1)|. Еще раз отметим, что вертикальные черточки означают, что величина, находящаяся между ними, взята по абсолютному значению.

Затем применяем к абсолютной величине однократное сглаживание. В результате получаем определение для SMI_ADX-фильтра, SMI_ATF:

Блау У. Моментум, направленность и расхождение

Переходим к пункту 4 алгоритма ATF, теперь для выявления тенденции будем исследовать только положительные наклоны графика SMI_ATF. Сравним полученный график с кривой SMI_Trade(q,r,s) = SMI_Trade(32,1,1): рекомендации фильтров иногда отличаются. Рассмотрим, например, участок А: кривая ATF растет на этом отрезке, сигнализируя о наличии тенденции намного раньше, чем это делает график SMI_Trade.
Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже
Яндекс.Метрика