Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры
Крупнейшие фондовые биржи Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

В этой книге – здравый смысл, житейская мудрость и ключ к постоянному опережению рынка средним инвестором. Именно поэтому стремящиеся к успеху опционные трейдеры, институциональные инвесторы и портфельные менеджеры сделали книгу «Опционы в качестве стратегических инвестиций» бестселлером. Теперь Лоренс Дж. МакМиллан, ведущий в США эксперт в области опционов, написал свое новое руководство по стратегиям опционной торговли.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          RoboForex          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    RoboForex

Содержание

Предисловие

1. История, определения и условия опциона

Базовые инструменты

Условия опциона

Стоимость опциона

История биржевых опционов

Процедуры опционной торговли

Исполнение и назначение

Механизм исполнения и назначения

Фьючерсы и фьючерсные опционы

День первого уведомления

Условия фьючерсных опционов

Факторы, влияющие на цену опциона

Волатильность

Как влияют на цену опциона отдельные факторы

Дельта

Что влияет на дельту?

Технический анализ

2. Обзор опционных стратегий

Графики прибылей

Открытая покупка опциона

Использование длинных опционов для защиты акции

Покупка опционов пут обеспечивает страховой полис для длинной позиции по акции

Покупка опционов колл для защиты короткой акции

Одновременная покупка опционов пут и колл

Продажа опционов

Надписание покрытого опциона колл

Выписывание непокрытого опциона

Выписывание непокрытого опциона пут

Выписывание непокрытого опциона колл

Продажа Стрэддлов и Комбинаций

Спрэды. Вертикальные Спрэды

Календарные Спрэды

Диагональные Спрэды

Когда Спрэды привлекательны?

Пропорциональные стратегии (стратегии, выполненные в пропорции)

Пропорциональное надписание (надписание, выполненное в пропорции)

Пропорциональные Спрэды (Спрэды, выполненные в пропорции)

Более сложные построения

Применение опционной модели

3. Многогранность опциона

Опционы в качестве прямого заменителя базового актива

Эквивалент короткой акции

Защита от движения до лимита фьючерсного контракта

Опционы в качестве заменителя базового актива

Покупка опциона в качестве краткосрочного заменителя акции

Покупка опциона в качестве долгосрочного заменителя акции

Использование LEAPS-путов вместо коллов

Влияние индексных фьючерсов на рынок акций

Влияние на фондовый рынок истечения фьючерсов и опционов на индексы

Игры, в которые играют люди

Варианты трактовки открытого интереса (Open Interest Implications)

Стратегия хеджирования

Более ранние спекуляции в неделю истечения

Торгуя вместе с арбитражерами

Эффект воздействия фьючерсов на рынок акций после даты истечения: торговая система

Опционы в качестве страховых полисов

Коллар

Хеджирование с помощью внебиржевых опционов

4. Прогнозирующая сила опционов

Использование объема торговли опционами на акции как индикатора

Слишком много – это сколько?

Анализ

Анализ в режиме реального времени

Примеры

Прибыльность

Другие соображения

Использование стопов

Когда опционный объем плохой предсказатель

Использование опционных цен в качестве индикатора

Дорогие опционы на акции могут предсказывать корпоративные новости

Анализ подразумеваемой волатильности для спекулятивных сделок

Подразумеваемая волатильность может предсказывать торговые разрывы

Подразумеваемая волатильность может предсказывать изменение тренда

Выписывание покрытого опциона колл при повышении волатильности

Подразумеваемая волатильность индексных опционов

Соотношение пут-колл опционов

Данные

Интерпретация пут-колл пропорций

Пут-колл пропорции опционов на отраслевые индексы

Пут-колл пропорции фьючерсных опционов

Объем фьючерсных опционов

О скользящих средних

5. Торговые системы и стратегии

Включение в торговлю справедливой стоимости фьючерса

Инструменты для внутридневной торговли

Система внутридневной торговли TICKI

Дополнительные условия для внутридневных рыночных разворотов

Система краткосрочной торговли

Внутридневной мониторинг осциллятора

Проблемы построения линии повышений-снижений

Межрыночное спрэды

Европейские опционы

Хаг (HUG)/Хог (HOG)-спрэд

Эффект января

Спрэдинг премий фьючерсов на индексы Вэлью Лайн и S&P 500

Акции золотодобывающих компаний против цены золота

Нефтяные акции против цены нефти

Акции коммунальных компаний и 30-летние Казначейские бонды

Межрыночные спрэды индексов схожих отраслей против фьючерсов

Коммунальные компании против «широкого рынка»

Спрэд TED

Другие сезонные тенденции

Август: скучный месяц, а скучный ли?

Сентябрь-октябрь: очень активное время для рынка акций

Точка покупки в конце октября

6. Торговля волатильностью и другие теоретические подходы

Волатильность

Дельта-нейтральная торговля

Поддержание позиции в нейтральном состоянии

Другие формы нейтральности

Предсказание волатильности

Сравнение исторической и подразумеваемой волатильности

Торговля подразумеваемой волатильностью

Продажа волатильности

Покупка волатильности

«Греки»

Модель

Дельта

Вега

Тэта

Ро

Возвращение к гамме

Гамма- и дельта-нейтральность

Торговля наклоном волатильности

Ценовые распределения

Торговля положительным наклоном

Торговля отрицательным наклоном

Пропорциональный спрэд из опционов пут

Влияние наклона волатильности на позицию

Обнаружение случаев наклона волатильности

Агрессивный календарный спрэд

7. Другие важные аспекты

Деятельность по сопровождению

Ввод приказа

Брокеры и брокерское обслуживание

Продолжение следует...
Купить книгу Читать

Как начать торговать на фондовой бирже

Яндекс.Метрика