9. Параболический стоп-аут (parabolic)
Этот инструмент кажется интересным на российском рынке акций. Он показывает точки выхода из позиций, но, к сожалению, при определении точек входа дает менее надежные рекомендации. Не вдаваясь в формулу, предложенную Уайлдером в уже упоминавшейся книге, отметим, что она заключается в прибавлении к некому первоначальному значению произведения нового экстремального значения за каждый период на «коэффициент акселерации». Этот коэффициент, как правило, принимает значения в рамках от 0,02 до 0,2. При этом индикатор достаточно быстро реагирует на изменения тенденции.
Поскольку во время консолидации индикатор дает много фальстартов, некоторые рекомендуют использовать его совместно с ADX, т.е. пользоваться им только в тех случаях, когда последний указывает на наличие тенденции. На наш взгляд, это не очень полезная рекомендация, во всяком случае на российских рынках.
На рисунке 7.13, приведенном выше, мы сравниваем эффективность параболического стоп-аута (пунктирный график) и пересечения кривых MACD (сплошные линии). Получается наглядная демонстрация того, насколько похожие сигналы дают разные методы. В данном случае на недельном графике точки входа практически идентичны (и очень прибыльны, как указывает подсчет в нижней части графика). На дневном графике сигналы несколько расходятся, но все равно очень близки.
|
