Как начать торговать на фондовой бирже Виды бирж Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Как стать успешным спекулянтом Торговые стратегии Лучшие брокеры Forex Лучшие биржевые брокеры
Binomo
Вайн С. Инвестиции и трейдинг

Финансовый рынок – это информационные джунгли с постоянно возникающими опасностями, возможностями, заблуждениями и открытиями. Как увеличить шансы на выживание и получение прибыли? На какие методы анализа можно полагаться? Какие риски приемлемы? Какие стратегии вероятнее всего приведут к успеху? Книга Саймона Вайна, управляющего директора «Альфа-Банка», отвечает на эти вопросы и позволяет читателю сформировать индивидуальный стиль трейдинга.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Размер позиции

Размер позиции также является одним из ключевых принципов управления денежными ресурсами. В зависимости от способностей трейдера и целей диверсификации в портфель может включаться много разных инвестиций. Как правило, рекомендуется, чтобы максимальный размер позиции составлял 6,5%. Считается, что при концентрации свыше 20% вероятность банкротства близка к 100%. Как понимает опытный инвестор, всю жизнь работавший на одном рынке, последняя цифра «немного» из области науки. Тем не менее именно она используется профессиональными управляющими портфелями: чем больше концентрация, тем большей ожидается волатильность и тем выше доходность, необходимая инвесторам.

Диверсификация может происходить за счет активов, входящих в разные классы (акции, облигации и т.д.), и за счет активов внутри класса (акции «ЛУКОЙЛа», «Газпрома» и т.д.).

Можно рассмотреть несколько формул, которые позволят вам подобрать алгоритм, подходящий под ваш стиль.

Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений

Эта формула называется формулой Келли (the Kelly Formula).

2. Если инвестор устанавливает максимальный размер потерь на сделку (X), ему будет полезна другая формула:

Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений

В отличие от предыдущей, эта формула игнорирует предполагаемое соотношение прибыли к риску. Она исходит из объема позиции (К), при котором размер потерь не превысит плановый (X) при данном размере инвестиции (СК х %). Например, ваш собственный капитал составляет 1000 долл.; в данную сделку вы готовы инвестировать 4%, а между входом и выходом на единице инвестиций можете потерять 20 долл. В какое количество единиц вы можете инвестировать? Ответ: в две [(1,000 х 0,04)/20].

Размер позиции может варьироваться при соответствующих технических сигналах. Так, если вы считаете, что рынок в целом находится в долгосрочной тенденции, даже внутридневные позиции в направлении тенденции должны быть больше, чем против нее. Другим фактором, который может повлиять на размер позиции, может быть близость важного уровня сопротивления или поддержки.
Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже
Яндекс.Метрика