4. Новая модель
Освоив условные вероятности, а также материал глав 1 и 2, мы располагаем базой для создания новой модели. Новая модель инвестирования, которая будет представлена далее, позволит нам посмотреть на вещи в контексте новой методологии, подробно рассмотренной в начале книги.
Эта новая модель алгоритмична в плане практического применения. То есть она не предполагает использования архивных исходных данных. В главе 1 была описана эмпирическая модель (та, что, напротив, использует архивные исходные данные), позволяющая вам, при желании, работать с топографией (п + 1)-мерного изображения.
Но алгоритмическое решение, вроде того, что будет представлено ниже, более желательно, особенно если в будущем будут достигнуты успехи в отслеживании смещения вершины в (п + 1)-мерного изображения. Вообще говоря, эмпирическое решение бывает не только весьма времяемким, но и не облегчает имитационного моделирования методом проб и ошибок. Кроме того, в алгоритмической модели вы, при желании, всегда можете использовать архивные исходные данные (т. е. создавать сценарные спектры, точно соответствующие прошлым событиям). Обратное, однако, неверно.
|
