Как начать торговать на фондовой бирже Виды бирж Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Как стать успешным спекулянтом Торговые стратегии Лучшие брокеры Forex Лучшие биржевые брокеры
Жижилев В.И. Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг

Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии инвестирования. Основная задача данного произведения состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

7.2.5. Оптимальное управление динамической системой с использованием прогнозирования

Задача оптимального управления динамической системой с обратной связью и прогнозированием (упреждением), может быть сформулирована в следующем виде.

Выражение (7.2.21) – это функционал, конкретное содержание и вид которого определяется целями управления.

При синтезе закона управления динамической системой с использованием предсказания её состояния на время v T достигается более высокая эффективность управления (с точки зрения «глубины» экстремума целевого функционала), чем просто оптимальное управление с обратной связью.

Остановимся теперь кратко на вопросе, какой должна быть «глубина» предсказания, и для конкретности будем иметь в виду финансовый рынок.

Ответ на этот вопрос подсказывает как здравый смысл, так и математическая статистика. Глубину предсказания ΔТ, очевидно, необходимо выбирать таким образом, чтобы прогноз финансового рынка был статистически достоверным. В указанной ситуации найденный закон управления можно будет считать оптимальным, по крайней мере, для отрезка времени ΔТ .

В разделе 7.4 мы более подробно остановимся на решении задачи синтеза оптимального управления применительно к портфелю финансовых инструментов.

Ниже на рис. 7.3 показана блок-схема задачи оптимального управления портфелем финансовых инструментов с использованием прогнозирования.

Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже
Яндекс.Метрика