Как начать торговать на фондовой бирже Виды бирж Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Как стать успешным спекулянтом Торговые стратегии Лучшие брокеры Forex Лучшие биржевые брокеры
Жижилев В.И. Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг

Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии инвестирования. Основная задача данного произведения состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

7.3. Финансовый рынок как стохастическая дифференциальная система

Рассмотренные выше постановки задач оптимального управления показывают, что для того чтобы можно было их решать известными методами, математическая модель управляемой системы должна быть представлена в форме дифференциальных (для дискретного времени – разностных) уравнений.

Поэтому главная трудность – это найти способ адекватного описания процессов функционирования финансового рынка с помощью дифференциальных (для дискретного времени – разностных) уравнений. Нами предлагается следующая методология решения указанного вопроса:

1) мы полагаем, что процесс функционирования финансового рынка (в статистическом смысле) можно отождествить с реализациями векторного случайного процесса, координатами которого являются локальные случайные процессы изменения котировок (а также других характеристик) обращающихся на рынке финансовых инструментов;

2) в рамках корреляционной теории случайных процессов можно по ретроспективным данным получить (статистическими методами) достоверные оценки корреляционных функций для локальных случайных процессов, с которыми отождествляются обращающиеся на рынке финансовые инструменты, а также получить оценки матрицы корреляционных функций и ковариационной матрицы для финансового рынка в целом.

3) используя известные математические закономерности (взаимно-однозначное соответствие) между параметрами корреляционных функций случайных процессов и соответствующих им дифференциальных (разностных) уравнений, можно синтезировать математическую модель финансового рынка в виде системы дифференциальных (разностных) уравнений.

<a href="https://www.instaforex.com/ru/?x=MAN">Форекс портал</a>

Синтезированная таким образом стохастическая дифференциальная модель финансового рынка по своей математической форме будет полностью удовлетворять требованиям, накладываемым «теорией оптимального управления», и будет адекватно описывать статистическую природу протекающих на финансовом рынке процессов.

Ниже достаточно подробно рассматриваются этапы синтеза дифференциальной стохастической модели финансового рынка и моделей обращающихся на нём финансовых инструментов.
Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже
Яндекс.Метрика