Главная Виды бирж Крупнейшие фондовые биржи Торгуемые инструменты Торговые стратегии Лучшие брокеры

Возможность выиграть квартиру и другие ценные призы, пополнив торговый счет на сумму от $500 и приняв участие в акции от компании «ForexClub»

Жижилев В.И. Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг

Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии инвестирования. Основная задача данного произведения состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          ForexClub          Сделай свой выбор!

Современный технический (математический) анализ

Основная решаемая задача – оптимизация портфеля финансовых инструментов по критерию минимизация риска портфеля при заданной его доходности. Выходной результат методологии оптимизации – это выдача рекомендаций по формированию портфеля.

Современный технический анализ финансового рынка берёт свое начало с классической работы Г. Марковица по построению оптимального портфеля ценных бумаг. В качестве математического инструмента решения указанной задачи используются метод нелинейного программирования, где в качестве целевой функции рассматривается риск портфеля, а в качестве ограничений – требуемая доходность портфеля. Искомыми переменными являются пропорциональные доли ценных бумаг, входящих в оптимальный портфель. Указанные пропорциональные доли выбираются исходя из условия обеспечения минимума для целевой функции и при условии выполнения всех ограничений (заданной доходности портфеля).


Знаете ли Вы, что: сервис ПАММ-счетов от Альпари регулярно проходит специальную проверку независимой аудиторско-консалтинговой компанией.


Лучший Форекс-брокер «Альпари»

Отметим, что по смыслу задачи переменные, входящие в целевую функцию, и ограничения можно поменять местами. В указанном случае можно формировать оптимальный портфель таким образом, чтобы обеспечить максимум доходности при условии ограничения риска портфеля. В качестве искомых переменных будут выступать также пропорциональные доли финансовых инструментов, формирующих подобный оптимальный портфель.

В качестве программной реализации указанной методологии можно отметить пакет MoneyMaker.
Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже
Яндекс.Метрика