Пакет MESA 96
Пакет MESA распознает два основных состояния финансового рынка – состояние циклического изменения и тренд. Анализируя текущие изменения курсов финансовых инструментов с помощью гармонических колебаний некоторой частоты и сравнивая частоту доминанты с частотами ранее наблюдаемых доминирующих колебаний, пакет позволяет определять интервалы времени, когда изменение курса исследуемого финансового инструмента (например, валюты) определяется внутренними законами финансового рынка, а когда – внешними форс-мажорными обстоятельствами.
Пакет MESA можно рассматривать как фильтр, на входе которого – массив данных изменения цены, а на выходе – краткосрочный прогноз. Пакет MESA непрерывно производит следующий анализ: выходной сигнал сравнивается с наблюдаемым движением цены, а по рассогласованию подстраивается фильтр.
Изменение характера рынка фиксируется по отсутствию корреляции между изменением фазы доминанты, определяемой пакетом MESA в текущий момент времени, и соответствующим изменением фазы по экстраполированным данным. Эта корреляция, как считают разработчики программы, информативна для идентификации трендов.
Метод анализа, заложенный в основу пакета, позволяет изучать циклы развития рынка по небольшой по объёму выборке данных о ценах того или иного финансового инструмента. Основное применение пакета MESA, по-видимому, можно рассматривать как дополнение к набору программ технического анализа, например, таких, как MetaStock и др. Безусловным достоинством пакета MESA является удобный интерфейс и устойчивая работа пакета в различных средах Windows.
|
