Как начать торговать на фондовой бирже Виды бирж Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Как стать успешным спекулянтом Торговые стратегии Лучшие брокеры Forex Лучшие биржевые брокеры
Жижилев В.И. Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг

Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии инвестирования. Основная задача данного произведения состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Программный продукт ProfitMaker

Программа ProfitMaker начала разрабатываться с 1995 г. российской фирмой МП «КИТ» / «Кибернетика, Информатика, Технологии» /. Основным разработчиком пакета с самого первого этапа работ и по настоящее время является автор настоящей книги (Е-mail: zhizhilev@.comtv.ru; http://www.fcf.ru).

Указанный пакет стоит особняком от существующего по состоянию на сегодняшний день программного обеспечения для финансового рынка. Это обусловлено, прежде всего, тем, что пакет даёт в руки инвестора не методы или же инструменты, которые он может использовать или нет, a ProfitMaker является самодостаточной «алгоритмической машиной (автоматом) для формирования потенциально возможной прибыли». Никаких других задач пакет не решает. Исключением из этого являются лишь чисто технические функции, выполняемые пакетом, такие, как работа с ретроспективными данными, визуализация результатов, поддержка баз данных и так далее.

Если ряд ранее рассмотренных «продвинутых» пакетов, например, таких, как Fortel Trade, PolyAnalyst и т. д. используют технологии «искусственного интеллекта» (нейронные сети, эволюционное программирование и генетические алгоритмы) для прогнозирования и принятия инвестиционных решений, то пакет ProfitMaker базируется в чистом виде на строгой математической теории оптимального управления динамическими системами. Корни этой методологии идут из области техники – авиационной, ракетно-космической, судостроения и т. д.

Почему, например, самолеты могут с высокой точностью выдерживают траектории полета, а ракеты могут без промаха поражать цели? Ответ на этот вопрос известен и он состоит в том, что для высокоточных и ответственных технических динамических систем используют методы оптимального управления ими. Но если математические модели подвижных объектов, с одной стороны, и финансового рынка, с другой стороны, могут быть представлены в виде одних и тех же (по форме) дифференциальных или же разностных уравнений, то с формальной точки зрения совершенно безразлично, чем управлять – самолетом или ракетой или же портфелем финансовых инструментов. Главное, чтобы математические модели управляемых систем были бы одинаковыми. Именно эта тождественность моделей задач, позволят использовать для оптимального управления портфелем финансовых инструментов мощные и хорошо зарекомендовавшие себя на практике математические методы.

Применительно к финансовому рынку целью управления портфелем является выбор такой динамической последовательности инвестиционных решений (в виде пропорционального состава входящих в портфель финансовых инструментов), при реализации которой в течение всего планируемого периода будет обеспечено максимально возможное приращение стоимости портфеля. Реализация указанного управления обеспечит инвестору извлечение потенциально возможной для финансового рынка прибыли (дохода) на вложенные средства, если, конечно, инвестор будет придерживаться выдаваемых рекомендаций.

В настоящее время существует две версии программы Profit-Maker – для рынка ценных бумаг (торговля акциями, облигациями и опционами) и для маржинальной торговли (FOREX & FUTUREX Markets).

<a href="https://www.instaforex.com/ru/?x=MAN">Форекс портал</a>

При торговле акциями и облигациями, безусловно, возможно проведение краткосрочных спекулятивных операций. Однако основная цель торговли указанными инструментами – это наращение стоимости портфеля в долгосрочном аспекте (квартал и более). Указанное обстоятельство определяет необходимость торговли соответствующими инструментами по возрастающим трендам эффективности. Подобная трендовая торговля ведётся с помощью программы на базе использования математических методов оптимального управления (см. выше раздел 7).

Вторая версия программы ProfitMaker изначально ориентирована для осуществления спекулятивной деятельности на рынках FOREX & FUTUREX при маржинальной торговле. Основная функция, выполняемая программой – это выработка прогнозов минимальных и максимальных курсов основных мировых валют «сегодня на завтра» и выдача спекулянту рекомендаций по стратегиям торговли.

В пакете ProfitMaker реализованы следующие функциональные модули:

1) Модуль оценивания статистических характеристик финансового рынка.

В рамках указанного модуля решаются задачи статистического оценивания автокорреляционных функций для всех обращающихся на рынке финансовых инструментов, а также оцениваются взаимные ковариации между инструментами (оцениваются элементы ковариационной матрицы финансового рынка).

2) Модуль синтеза математической модели финансового рынка

На основе известных соотношений между корреляцион ными функциями случайных процессов и дифференциальными (разностными) уравнениями идентифицируются векторно-матричные дифференциальные (разностные) уравнения, описы вающие статистическую динамику финансового рынка.

3) Модуль синтеза математических фильтров и предикторов.

В этом модуле осуществляется синтез структуры и параметров алгоритмов оценивания и прогнозирования случайных процессов. Синтезируются дискретные фильтры Калмана, Винера-Колмогорова, наблюдатели Луэнбергера, различные операторы авторегрессии-скользящего среднего и т.д. Указанные алгоритмы с помощью процедур их обучения и адаптации, настраиваются на «статистический портрет» финансового рынка. Из всех алгоритмов затем выбирается один алгоритм или же их некоторая комбинация, которая обеспечивает минимальную среднеквадратичную ошибку оценивания (прогнозирования) для массива ретроспективных данных по финансовому рынку.

4) Модуль прогнозирования

В указанном модуле осуществляется прогнозирование курсов и эффективности (доходности) всех обращающихся на рынке финансовых инструментов с упреждением на несколько торговых сессий вперёд.

5) Модуль выработки управления портфелем

В данном модуле решается задача оптимизации портфеля на основе алгоритмов динамического программирования Р. Беллмана. Входной информацией для алгоритмов оптимизации являются результаты прогнозирования эффективности финансовых инструментов, а на выходе процедуры оптимизации пользователь получает информацию о пропорциональных долях финансовых инструментов, из которых должен состоять оптимальный портфель.

Программа ProfitMaker написана на Clipper 5.01 и Microsoft С и работает в DOS и во всех средах Windows.
Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже
Яндекс.Метрика