10.4. Методология тестирования торговых систем для рынка FOREX
Вопрос методологии тестирования является одним из центральных. От его корректного решения зависит убедительность приводимых не только нами, но также и любым другим исследователем результатов по достижимой эффективности торговли на рынке FOREX.
Если методология тестирования торговой системы порочна в корне или же страдает существенными изъянами, то получаемые в рамках её конкретные цифры уже могут потерять всякий смысл. Поэтому вопрос выбора методологии тестирования торговых систем – это не праздный вопрос, а завершающая часть иерархической схемы решения последовательности задач:
- выбора концепции и математической модели функционирования финансового рынка;
- разработки методов оценивания и прогнозирования состояния финансового рынка (курсов валют и других их производных характеристик);
разработки статистических или же детерминированных правил принятия торговых решений (по «входу-выходу» в рынок) с целью извлечения прибыли;
- разработки методологии тестирования торговой системы,
функционирующей в хаосе статистических процессов, протекающих на финансовом рынке.
Уже перечисленная выше последовательность необходимых к решению задач говорит о том, что тестирование системы – это всего лишь вершина айсберга концептуальных и математических проблем, без решения которых невозможно корректно и убедительно говорить о тестировании системы.
Как и любое сложное явление, методология тестирования торговой системы допускает различные варианты её решения. Однако для того, чтобы хоть как-то подступиться к решению указанной выше задачи, мы избрали путь некоторой идеализации и упрощения исследуемых статистических явлений.
По нашему мнению, это вполне допустимо, если конечной целью исследований ставить не выполнение строгих расчётов, например, до десятого знака включительно, а получение оценок, устанавливающих лишь порядок величин в достижимой эффективности торговли на рынке FOREX.
Следуя указанной методологии, мы кратко рассмотрим постановки и методы решения следующих задач:
- синтеза математической модели задачи по оцениванию эффективности маржинальной торговли на рынке FOREX;
- разработки методов решения указанной выше задачи;
- выработки рекомендаций по максимизации прибыли, а также формулировки условий беспроигрышной торговли на FOREX.
|
