Как начать торговать на фондовой бирже Виды бирж Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Как стать успешным спекулянтом Торговые стратегии Лучшие брокеры Forex Лучшие биржевые брокеры
Жижилев В.И. Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг

Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии инвестирования. Основная задача данного произведения состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

10.6. Результаты решения задачи по оцениванию экономической эффективности торговли на FOREX

В качестве основного пути решения поставленной задачи мы используем следующую схему решения:

- статистическое моделирование рыночных процессов (курсов валют);
- получение статистических прогнозов (на один шаг вперед) минимальных и максимальных курсов валют;
- осуществление идентификации (для каждого момента времени) сложившегося сочетания минимального, максимального курсов валют и их статистических оценок с целью идентификации «картинки» в соответствии с классификацией (а).. .(е) на рис. 10.8;
- на основе идентификации сложившейся картины событий (а)..(е) на рис. 10.8., осуществляется оценка прибыли (PROFIT) в торговле в соответствии с одной из формул 10.2-10.4.

На рис. 10.9-10.15 представлены результаты, полученные в процессе статистического моделирования торговли на рынке FOREX при использовании программы ProfitMaker for Margin Trade для прогнозирования курсов основных мировых валют.

Также считается, что трейдер в течение одних суток осуществляет одну трансакцию, то есть открывает свою позицию по той или иной валюте и в течение тех же суток её закрывает.

При получении соответствующих оценок, с целью снятия излишнего оптимизма в оценках эффективности торговли, значения прибылей на единицу валюты (формулы 10.2-10.5) занижались на 30%. В представленных оценках эффективности торговли рассматривался суммарный депозит трейдера в $2.000.

На рис. 10.9 в качестве примера представлена динамика изменения прибыли трейдера на одну трансакцию (открытие и закрытие им позиции в течение одних суток) для стандартного лота английского фунта стерлингов. Указанные данные представлены как в условиях отсутствия ошибок прогнозирования курсов валют (это максимально возможный предел прибыли), так и при наличии ошибок прогнозирования курсов.

На рис. 10.10. представлен пример эффективности (в % на одну трансакцию) маржинальной торговли на рынке FOREX по английскому фунту стерлингов, как в условиях ошибок прогнозирования, так и при отсутствии ошибок прогнозирования.

На рис. 10.11 и 10.12 показана прибыль и, соответственно, эффективность торговли трейдера из расчёта на одну транзакцию по швейцарскому франку, как в условиях наличия, так и отсутствия ошибок прогнозирования.

На рис. 10.13 и 10.14 показана прибыль и, соответственно, эффективность торговли трейдера из расчёта на одну трансакцию по немецкой марке.

На рис. 10.15 и 10.16 показана прибыль и, соответственно, эффективность торговли из расчёта на одну трансакцию по японской йене.

В таблице 10.1 представлены итоговые данные по результатам статистического моделирования достижимой суточной эффективности торговли (на одну трансакцию в виде открытия и последующего закрытия позиции в течение одних календарных суток) на рынке FOREX по различным валютам.

Из таблицы 10.1 видно, что наиболее «выгодной» для торговли на рынке FOREX валютой является швейцарский франк (код SWF). Применительно к швейцарскому франку и в условиях прогнозирования курсов с помощью программы ProfitMaker среднее значение эффективности торговли – 13.451%, для английского фунта (GBP) – 10.93%, для немецкой марки (DMК) – 9.468%, для японской йены (YEN) – 10.27%.

При отсутствии ошибок прогнозирования, достижимая эффективность торговли (на одну трансакцию) будет определяться данными, представленными в крайнем правом столбце таблицы 10.1. Однако такой уровень эффективности торговли является чисто гипотетическим и на практике он не достижим.

Из таблицы 10.1 также следует, что реально достижимая средняя эффективность торговли на рынке FOREX (при усреднении данных за 10 лет) может составлять порядка 10% на одну трансакцию.
Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже
Яндекс.Метрика