10.8. Выводы по достижимой эффективности торговли на рынке FOREX
Достаточно подробное изложение вопроса по достижимой эффективности маржинальной торговли на рынке FOREX, кроме познавательной направленности изложения, имеет ещё одну важную цель – показать всю сложность, неоднозначность и, по этой причине, условность любых получаемых результатов.
Трейдер, желающий в своей спекулятивной деятельности опираться на «высокие технологии» для извлечения прибыли, должен также учитывать что:
– при использовании в торговле алгоритмов принятия торговых решений, типа рассмотренного в разделе 10.7, принципиально возможна БЕЗУБЫТОЧНАЯ торговля;
– рассмотренный выше алгоритм принятия торговых решений позволяет трейдеру закрывать свои позиции только в «зоне прибыли», самостоятельно определяя для себя уровень её достаточности.
Что же касается конкретных цифр в достижимой эффективности торговли на рынке FOREX, то автор при проведении соответствующих оценок старался не впасть в «добросовестное заблуждение» по этому поводу. Достижимая средняя дневная эффективность торговли на рынке FOREX в 10% – это фантастически много.
Как много, впрочем, и 2-3% в день, так как при условии невозможности разорения трейдера (см. выше алгоритм безубыточной торговли) и в случае пересчёта этой прибыли на месяц (год), получаемая прибыль всё равно превысит любые мыслимые пределы прибыли в реальных секторах экономики.
По нашему мнению, вопрос оценивания эффективности торговли на рынке FOREX – это, прежде всего, математическая проблема. По этой причине, более или менее корректный ответ на эту тему могут дать не «практики» финансового рынка, а, прежде всего, специалисты в области математики и кибернетики.
Следует отметить, что сложность самой задачи одновременно предполагает возможность различных подходов к её решению и определённую широту результатов, которые могут получить различные исследователи.
|
