Глава 10. ФИЛЬТР TVI_TRADE
В главе 4 мы определили индикатор, основанный на ап-тиках и даун-тиках, которые образуются при формировании максимума или минимума следующего бара. Индикатор Объема Тиков (TVI) был определен, поскольку возникла необходимость в индикаторе, нечувствительном к разрывам. Благодаря этой своей особенности, он является главным претендентом на то, чтобы служить основным инструментом внутридневной торговли, когда часто случаются разрывы на открытии. Такие разрывы отклоняют показания многих других индикаторов, которые вынуждают трейдера прекращать торговлю до того момента, когда действие, вызванное разрывом, прекратится.
НАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИКАТОРА ОБЪЕМА ТИКОВ
Все индикаторы, основанные на Моментуме, могут давать ложную информацию. Это имеет место и в случае с Индикатором Объема Тика, описанным в главе 4. Исследование индикатора на большом количестве конкретных графиках цены показывает, что тенденция выявляется однозначно (с учетом ограничений, накладываемых задержкой по времени), когда индикатор растет, будучи положительным (и тогда определяет восходящую тенденцию), или если он убывает, имея отрицательные значения (определяет нисходящую тенденцию).
Наша цель — привести TVI к такому виду, чтобы его можно было использовать как индикатор тенденции, исключая либо выделяя области консолидации и флэта. Рассмотрим пример на рисунке 10-1 для 60-минутного графика баров фьючерса на фондовый индекс S&P 500 (от Omega Research). Индикатор Объема Тиков имеет три уровня сглаживания: TVI(r,s,u) = TVI(32, 32, 5). Последний сглаживающий параметр, равный 5, используется для очистки от высокочастотного шума.
Третий график сверху соответствует TVI_Trade(r,s,u) = TVI_Trade (32,32,5). Когда кривая TVI растет в положительной области шкалы индикатора или убывает в его отрицательной области, графики
TVI_Trade и TVI совпадают; во всех других случаях значения TVI_Trade приравниваются нулю.
ОСНОВНАЯ СИСТЕМА АЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TVI
Рассмотрим TVI_Trade в качестве фильтра. Когда его значение равно нулю, торговля не рекомендована. Когда наклон его кривой направлен вверх, можно занять длинную позицию и затем выйти из нее. Аналогично, когда наклон направлен вниз, может быть занята короткая позиция с последующим выходом из нее.
На нижней части рисунка 10-1 показана кривая осциллятора TVI, который используется в качестве торгового инструмента. Вход в рынок разрешен только в направлении тенденции TVI_Trade; на то, что настало время для выхода из рынка, указывает разворот осциллятора от направления тренда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Описываемый алгоритм не является полноценной торговой системой. Мы демонстрируем здесь только основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при торговле.
Правила для входа и выхода следующие:
Длинные позиции
• Входим в рынок и занимаем длинную позицию, если график TVI_Trade растет в области положительных значений индикатора и наклоны графиков TVI_Trade и осциллятора TVI положительны.
• Выходим из длинной позиции, как только либо наклон осциллятора TVI изменяется на отрицательный, либо график TVI_Trade разворачивается к нулевой отметке.
Короткие позиции
• Входим в короткую позицию, когда кривая TVI_Trade опускается ниже нуля, и наклоны обеих кривых и TVI_Trade, и осциллятора TVI отрицательные.
• Завершаем короткую позицию, как только либо наклон кривой осциллятора TVI становится положительным, либо график TSI_Trade разворачивается к нулевой отметке.
В этом примере осциллятор TVI, рассчитывается с тремя уровнями сглаживания. Третий параметр сглаживания применяется как окончательный. Обычно величина этого параметра небольшая, в пределах 2—5 баров, — значения параметра выбираются такими небольшими для того, чтобы он не добавлял ощутимого сдвига в точках разворота.
Первая сделка заключается точке А, где мы занимаем длинную позицию. Наклон обеих кривых: и TVI_Trade и осциллятора TVI, в этой точке положительный. Выходим в точке А', поскольку график осциллятора TVI меняет наклон на противоположный. Несмотря на то, что график фильтра TVI_Trade продолжает движение вверх, открывать позицию не рекомендуется из-за противоположного (отрицательного) наклона осциллятора.
19-го числа TVI_Trade сигнализирует о направленном вниз движении цены, предлагая занять короткую позицию. Однако вход в рынок не разрешен, так как наклон кривой осциллятора TVI противоположный, т.е. направленный вверх.
20-го числа, во второй половине дня, следующую благоприятную возможность указывает график TVI_Trade. Вход в рынок происходит с короткой позицией в точке В, поскольку оба наклона отрицательны, т.е. направлены вниз. Закрываем короткую позицию в точке В', когда осциллятор меняет свой наклон. Таким же образом организуется торговля на интервалах от С до С и от D до D'. Обратите внимание, что имевший место на интервале D—D' разрыв никак не повлиял на торговлю.
|
