3.4. Система торговли
Рассмотрим методику принятия решений об открытии и закрытии позиций на различных рынках. Предлагаемая "система торговли" появилась благодаря моему многолетнему опыту работы с различными финансовыми инструментами.
Я не претендую на ее универсальность и не считаю ее единственно возможной для принятия решения о покупке или продаже какого-либо инструмента торговли. Используя эту систему, я получаю прибыль по сделкам гораздо чаще, нежели убытки.
Вместе с тем я знаю трейдеров, которые торгуют вообще без системы, добиваясь при этом неплохих результатов.
Рассмотрим некоторые важные моменты, которые вошли в основу принципа "Системы торговли".
1. Я исключаю такое понятие, как "дорогая" или "дешевая" цена на "инструменты торговли" – акции, золото, нефть, ставка процента, валюта, и т.д. Такую субъективную оценку "инструмента торговли" могут использовать для принятия решения только долгосрочные инвесторы.
На мой взгляд, рассуждения о том, дорого или дешево в настоящий момент, отвлекают трейдера от тех вопросов, над которыми следует подумать более обстоятельно.
Когда говорят, что "инструмент" дорогой или дешевый, в расчет берется предыдущая история данного "инструмента". По-моему, это изначально ошибочно, так как трейдер пытается перенести прошлое в настоящее. Дорогая или дешевая цена на "инструмент торговли" – станет лишь через некоторое время. Если произошло повышение, то было дешево, а если цена снизилась, то было все же дорого. Мне кажется, что эти философские рассуждения только мешают работать.
2. Движение цены, как правило, не является хаотичным. Колебание цены в ту или иную сторону берет свое начало от определенного уровня и имеет свое продолжение до определенных уровней, которые, как правило, могут быть рассчитаны и спрогнозированы. Я точно не могу ответить, почему цена доходит до первого уровня отката Фибоначчи или до уровня, рассчитанного при помощи построенного треугольника. Мне кажется, что профессиональные участники рынка, имеющие открытые позиции, должны где-то их закрывать, фиксируя прибыль. Скорей всего, они не игнорируют расчетные величины.
Попробуем предположить, какие факторы заставляют двигаться цену до определенных логических уровней.
Моя личная точка зрения имеет право на существование и не лишена определенного смысла.
Чтобы объективно высказываться по этому вопросу, необходимо провести статистические исследования.
Мы находимся в точке 1. Трейдер (естественно, подразумеваем группу специалистов) принял решение о покупке нескольких контрактов. Остальные участники пока наблюдают за происходящим.
Точка 2 – трейдер продал часть контрактов и зафиксировал прибыль.
Точка 3 – трейдер вновь купил, предполагая, что цена может пойти вверх.
Точка 4 – произошло "пробитие" уровня, вызванное различными факторами, и в данной точке трейдер решил зафиксировать всю полученную прибыль, продав все свои контракты. Цена упала до точки 5. Некоторые наблюдавшие трейдеры предположили, что "пробит" важный уровень сопротивления и нужно искать возможность покупать. Подходящая точка для покупки – точка 5.
В точке 5 в игру включились новые участники, а также "старый трейдер". Особенность в том, что "старый трейдер" имеет прибыль по предыдущим операциям, а новые участники – пет. Следовательно, "старый трейдер" будет более терпеливым и пойдет на больший риск.
В точке 6 некоторые трейдеры спешат закрыть свои позиции, что приводит к падению цепы до точки 7.
В точке 7 в игру вступают новые участники, которые дожидались подтверждения тренда третьей точкой, и цена вырастает до точки 8.
В точке 8 начинают закрывать позиции трейдеры, которые открывали позиции в точке 5, а также некоторые специалисты, открывшие позиции в точке 7.
В точке 9 мы видим последствия закрытых позиций: покупают как те трейдеры, которые видят восходящий тренд, так и те, кто закрывает ранее открытые позиции вниз. Цепа доходит до точки 10.
В точке 10 постепенно изменяется мнение относительно направления тренда. Особо осторожные трейдеры начинают закрывать свои позиции с небольшим убытком, предполагая, что происходит смена направления тренда. И здесь вступают в игру трейдеры, играющие вниз, рассчитывая, что начался нисходящий тренд. Происходит резкое падение цены до точки 11 и т.д.
3. Основная задача трейдера – правильный расчет предполагаемого уровня, от которого уже началось или может начаться движение цены, и уровня, до которого цена может дойти впоследствии.
4. Цена "инструмента торговли" в цифровом выражении не играет особой роли, за исключением круглых значений: 100, 500, 1000 и т.д., которые оказывают сильное психологическое воздействие на трейдеров. Цена в цифровом выражении должна использоваться только для расчета окончательных результатов по сделкам. Кстати, для расчета возможной амплитуды колебания цены можно обойтись также без цифровых значений "инструмента торговли". Такой подход поможет избежать необъективной оценки рынка.
В свое время я неоднократно упускал возможность получения прибыли, придавая значимость числам. Например, курс марки к доллару 1,5 казался настолько значительным и важным, и мне с трудом верилось, что марка упадет ниже этого значения в ближайшее время, хотя технический анализ и говорил о возможном снижении курса марки к доллару.
Позже я пришел к выводу, что одна из причин – психологическое восприятие значения цены 1,5, и что я сам себя пытался убедить в маловероятности дальнейшего падения марки в ближайшее время. Спустя некоторое время я вновь проанализировал график марка/доллар, стараясь не обращать внимания на цифры, и смог увидеть хорошую возможность для продажи марки за доллар.
5. Технический компьютерный анализ является вспомогательным инструментом, который может лишь подтвердить наличие предполагаемого значимого уровня. Я часто ловил себя на том, что компьютерный анализ мешает принятию окончательного решения. Конечно, я не могу это утверждать однозначно, так как момент открытия позиции па рынке "FOREX" я выбирал на основании компьютерного технического анализа и, самое интересное, конкретный момент я выбрал верно, т.е. после открытия позиции рынок двигался в краткосрочном плане в необходимом мне направлении. Я стараюсь обращать внимание только па сильные дивергенции.
6. Основными инструментами технического анализа для расчета необходимого уровня, относительно которого принимается решение об открытии или закрытии позиции, являются:
• линии тренда, или относительно значительные линии поддержки и сопротивления;
• значения уровней Фибоначчи;
• фигуры классического технического анализа;
• вспомогательные подтверждающие линии;
• цена открытия и закрытия;
• объем;
• компьютерный технический анализ.
Различные сочетания вышеперечисленных инструментов технического анализа дают определенные по значительности уровни, относительно которых принимаются решения об открытии и закрытии позиций. Чем больше инструментов технического анализа подтверждает определенный уровень, тем безопаснее открывать позицию от этого уровня.
7. Трейдер должен исключить такую формулировку: "Я уверен, что цена должна упасть или вырасти, так как фундаментальный и технический анализ указывает на это". Соответственно при этом открываются позиции и держатся открытыми против рынка сверх запланированного лимита по убыткам.
Во-первых, рынок никому ничего не должен!
Во-вторых, я могу, конечно, предположить, что данный трейдер – гений, но в наше время, когда громаднейшие финансовые ресурсы сосредоточены в нескольких фондах или у частных инвесторов (Баффет), то им все равно, о чем говорит фундаментальный и технический анализ. Следовательно, нужно исключить личное мнение относительно будущего движения цепы. Есть только уровни и сигналы об открытии и закрытии позиции. (Вероятнее всего, от данного уровня цена может пойти вверх (вниз). Если не угадал, позиция автоматически закрывается).
Это касается торговли только с позиции "спекулянта".
|
