Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры
Крупнейшие фондовые биржи Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры

Инвестируйте в выдающиеся компании через проверенного брокера «RoboForex»! Доступ к американскому фондовому рынку с депозитом – от $100. Возможность торговать более чем 3000 реальных акций и более чем 8000 CFD-контрактов на акции.

О'Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами

Книга является переводом уникальных учебных пособий: лекций и торговых сессий базового курса международной компьютерной учебной программы FAST – Financial Analysis and Security Trading (Финансовый анализ и торговля ценными бумагами), разработанной в бизнес-школе УКМ – Университета Карнеги Меллон (Питтс-бург, США).

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         R Trader         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

Содержание

Предисловие к русскому изданию

Об авторах

1. Временна́я структура процентных ставок

1.1. Риск, связанный с изменением процентной ставки, и теорема об иммунитете облигаций

1.2. Процентный риск и форвардные контракты

1.3. Откуда берутся текущие процентные ставки?

2. Определение цен основных активов

2.1. Введение

2.2. Представление неопределенности

2.3. Вероятность

2.4. Описание модели определения цен основных активов

2.5. Диверсификация Марковица

2.6. Вид границы

2.7. Добавление безрисковых активов

2.8. Определение рыночного портфеля

2.9. Резюме

2.10. Равновесный анализ формирования цен в условиях неопределенности

2.11. Следствие для проблемы структуры капитала

2.12. Процентная ставка, скорректированная с учетом риска

2.13. Приложение: ожидаемая полезность и Петербургский парадокс

3. Опционы

3.1. Основные определения

3.2. Платежи

3.3. Пример оценки европейского однопериодного колл-опциона

3.4. Биномиальная модель цены: европейский однопериодный колл-опцион

3.5. Взаимосвязь «пут–колл» для европейских опционов

3.6. Несколько периодов: европейский колл-опцион

3.7. О нейтральной к риску оценке

3.8. Много периодов

3.9. Лог-нормальная модель

3.10 Американский колл-опцион

3.11. Американский пут-опцион

3.12. Дивиденды и американские колл-опционы

3.13. Приложение: опционные стратегии

4. Эффективность рынка

4.1. Равновесие при рациональных ожиданиях

4.2. Предварительная формулировка

4.3. Аккуратная формулировка

4.4. Гипотеза об эффективности рынка

4.5. Эмпирическая оценка эффективности рынка

4.6. Арбитраж и эффективность рынка

4.7. Рациональные ожидания с помехами

4.8. Приложение: премия за риск в форвардных ценах

5. Финансовая торговая система

5.1. Основные элементы торговли

5.2. Модуль 1

5.2.1. Торговая сессия BO1

5.2.2. Торговая сессия BO2

5.2.3. Торговая сессия BO3

5.2.4. Торговая сессия BO4

5.3. Модуль 2

5.3.1. Торговая сессия CA1

5.3.2. Торговая сессия CA2

5.3.3. Торговая сессия CA3

5.4. Модуль 3

5.4.1 Торговая сессия ОР1

5.4.2. Торговая сессия ОР2

5.4.3. Торговая сессия OP3

5.5. Модуль 4

5.5.1. Торговая сессия RE1

5.5.2. Торговая сессия RE2

5.5.3. Торговая сессия RE3

5.6. Приложение: формальное определение рынка

Вместо послесловия. Отзывы специалистов, прошедших обучение по программе FAST
Скачать книгу Читать

Как начать торговать на фондовой бирже

Яндекс.Метрика