Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры
Крупнейшие фондовые биржи Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Вайн С. Инвестиции и трейдинг

Финансовый рынок – это информационные джунгли с постоянно возникающими опасностями, возможностями, заблуждениями и открытиями. Как увеличить шансы на выживание и получение прибыли? На какие методы анализа можно полагаться? Какие риски приемлемы? Какие стратегии вероятнее всего приведут к успеху? Книга Саймона Вайна, управляющего директора «Альфа-Банка», отвечает на эти вопросы и позволяет читателю сформировать индивидуальный стиль трейдинга.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         R Trader         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

Первая стадия изучения — общая характеристика волн

Общеизвестно, что цикл Эллиотта состоит из пяти волн: три в направлении тенденции (1-я, 3-я, 5-я) и две против тенденции (2-я, 4-я) (рисунок 7.19).

Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений

Самой мощной из волн, за редчайшим исключением, является 3-я. Когда традиционные технические аналитики говорят: «Поймать тенденцию», в терминологии Эллиотта имеется в виду «поймать» 3-ю волну. Более точно эту тактику описал Лионел Ротшильд. Говоря о секрете своего успеха, он сказал, что покупает поздно, а продает рано! Это и есть девиз ловцов 3-х волн. Почему? Потому что он призывает не торговать в течение 1-й и 5-й волн начальную и конечную часть импульса.

1-ю волну трудно идентифицировать. Она может оказаться одной из коррективных волн предыдущей противоположной тенденции. Поэтому с точки зрения познания метода воздержитесь от попыток ее правильно идентифицировать, а с точки зрения трейдинга старайтесь ее не «ловить», иначе потеряете деньги. Предположим, что понижательная тенденция закончилась. Рынок оттолкнулся от нижней точки и пошел вверх, затем не удержался и пошел вниз. Если у вас есть подозрение, что взлет был 1-й волной, то падение — это 2-я волна.

Считается, что если 2-я волна не упала ниже начала 1-й волны, то вы получили подтверждение повышательной тенденции, и за 2-й последует 3-я волна. В ожидании 3-й волны нужно покупать вблизи точки, с которой началась 1-я волна. Обратите внимание: мы только что описали конфигурацию, известную в традиционном техническом анализе как «двойное дно»!


Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!


3-я волна часто характеризуется разрывами. В момент, когда прорывается флаг в направлении нарождающейся тенденции или рынок проходит максимальный уровень 1-й волны, происходит разрыв отмежевания. Когда рынок продолжает движение и начинают исполняться стоп-аут-приказы тех участников рынка, кто не ожидал этого движения, возникают разрывы продолжения. Разрывы истощения происходят в конце тенденции, т. е., по классификации Эллиотта, в самом конце 3-й волны и в 5-й волне.

Предположим, что вы угадали и рынок резко пошел вверх, но затем начал корректироваться. В этот момент у вас опять возникает сомнение, а не были ли предыдущие три волны частью коррекции долгосрочной падающей тенденции. В этом случае на помощь снова приходит правило:

если 4-я (коррективная) волна не пересекает верх 1-й волны, то вам предстоит продолжение тенденции, которая очень глубоко корректировалась, и следует ожидать 5-й волны.

Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений

Конец 4-й волны интересно отслеживать на MACD. В середине 1990-х одна из известных информационных служб запатентовала собственный индикатор, чтобы привлечь больше аналитиков, следующих Эллиотту. Этот индикатор предназначался только для определения 4-й волны, и делал он это аккуратно. Автор был немного разочарован, когда обнаружил, что служба просто использовала MACD, дав ему другое имя. Эта история показывает, что MACD — действительно ценное средство для определения окончания 4-й волны.

Поведение 5-й волны также соответствует традиционному техническому методу расхождения. Расхождение возникает, когда базовый актив продолжает тенденцию и достигает новых высших (низших) цен, в то время как осциллятор не доходит до своего нового экстремального значения. Эта логика свойственна 5-й волне: достигаются новые высоты (в случае повышательной тенденции), но, скорее всего, конец тенденции близок.

Если перефразировать рассказанное нами выше о принципах волн Эллиотта в терминах традиционного анализа, то ничего нового мы пока не обнаружим! Опишем ваши действия, если вы используете только традиционный технический анализ. Представьте себе падающую тенденцию. Многие из вас не войдут в позицию, пока падение не закончится и рынок не «отскочит» от какого-то уровня. Возможно, вы попробуете купить на «отскоке», поставив короткий стоп-аут. И вы точно войдете в позицию на «двойном дне» (в конце 2-й волны).

Можно надеяться, что вы не зафиксируете часть прибыли (уменьшите свою позицию) до тех пор, пока повышательная тенденция не достигнет некоторой очень отдаленной точки, т.е. будете следовать тенденции (3-й волне). Если начнется коррекция и в какой-то момент вы увидите, что MACD отталкивается от 0 линии, то вы восстановите длинную позицию (в конце 4-й волны). Около предыдущей вершины вы посмотрите на расхождение между базовым активом и осциллятором, и если последний начнет преодолевать свой предыдущий максимум, то вы не снизите позицию, т.к. ожидаете «прорыва» этого уровня сопротивления.

Из описанного выше следует, что традиционные методы и волновой анализ Эллиотта дают близкие результаты и не противоречат друг другу. На самом деле в большинстве ситуаций эта гармония не исчезает, но волны предлагают несколько иной взгляд на возможную динамику поведения рынка и дают другие точки отсчета.

Упомянем некоторые наблюдения, которые следуют из практики использования сигналов, описанных выше.

1. 3-я волна не может быть самой короткой;

2. Если 2-я волна не упала ниже начала 1-й волны, то за ней последует 3-я волна — этот принцип нарушается, если 2-я волна оказывается нерегулярной (этот вопрос мы обсудим ниже). Такое исключение встречается нередко, но хуже всего то, что еще чаще 2-я волна не доходит до начальной точки 1-й волны! Иными словами, зачастую вы не успеваете войти в позицию, если дожидаетесь входа в нее на уровне начала 1-й волны. Поэтому мы предлагаем считать началом 3-й волны момент, когда цена базового актива превышает верх 1-й волны (точнее, конфигурации, которую вы посчитаете 1-й волной!). Чаще всего прорыв происходит в формате флага.

3. Если 4-я (коррективная) волна не пересекает верх 1-й волны, то ваш пятиволновый счет был правильным. Перед вами импульс, который очень глубоко откорректировался, и следует ожидать 5-й волны. Этот принцип тоже периодически нарушается, хотя реже, чем во втором пункте. Правда, и дилемма возникает не часто, т. к. тенденции редко корректируются настолько глубоко. Поэтому на уровне верха (низа) 1-й волны плюс (минус) 1 тик вы имеете возможность ставить очень большие деньги с немалым шансом заработать. Кстати, эта точка отсчета может не соответствовать точкам, полученным традиционными методами.

4. MACD — ценное средство для определения окончания 4-й волны. В момент окончания коррекции MACD, как правило, находится или в зоне нулевого значения, или выходит из-под нулевого значения вверх (для повышательных тенденций) и вниз (для понижательных). Проблема обычно заключается в том, что вам кажется, будто коррекция не закончилась и входить в позицию страшновато.

5. 5-ю волну также определяют по традиционному расхождению. С определением 5-й волны часто возникают следующие проблемы:

— к сожалению, расхождение не успевает за «отскоком», т. е. к моменту появления «двойной вершины» / «дна» еще непонятно, превзойдет ли осциллятор свой предыдущий экстремум;
— возникают так называемые «нерегулярные» 5-е волны, которые не превосходят высшие/низшие значения 3-х волн;
— «двойная вершина» / дно» очень часто подтверждается линией более долгосрочного наклонного сопротивления, понижая шансы «прорыва».

Поэтому мы рекомендуем уменьшать позицию на уровне «двойной вершины», тем более что ее редко преодолевают в один день. Кстати, начинать позицию против цикла стоит после разрыва истощения (по классификации традиционного технического анализа), который также свойствен 5-й волне.

Завершая первую стадию изложения волнового анализа Эллиотта, обратим ваше внимание на три важных практических рекомендации:

1) если вы станете «трейдером 3-й волны», то заработаете больше, хотя торговать будете редко;
2) если вы предпочитаете торговать внутри ценовых диапазонов, то будете торговать в течение 2-й и 4-й волн;
3) лучшие точки входа — «двойное дно» и вход после 4-й волны коррекции на уровне верха/низа предыдущей 1-й волны.
Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже