Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры
Крупнейшие фондовые биржи Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Вайн С. Инвестиции и трейдинг

Финансовый рынок – это информационные джунгли с постоянно возникающими опасностями, возможностями, заблуждениями и открытиями. Как увеличить шансы на выживание и получение прибыли? На какие методы анализа можно полагаться? Какие риски приемлемы? Какие стратегии вероятнее всего приведут к успеху? Книга Саймона Вайна, управляющего директора «Альфа-Банка», отвечает на эти вопросы и позволяет читателю сформировать индивидуальный стиль трейдинга.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          NPBFX          AMarkets          Сделай свой выбор!
Какой брокер лучше?    Альпари    NPBFX    AMarkets

Приблизительная формула подсчета волатильности

Формула, позволяющая достаточно точно оценить ежедневную ожидаемую волатильность, проста:

Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений

Пусть, к примеру, вы ожидаете, что EUR/USD будет колебаться в пределах 130 пипсов в день (0,0130; напомним, термин «пипс» на валютных рынках служит для обозначения минимального возможного изменения курса, равного 0,0001), а текущий курс равен 1,3000. Тогда дневная ожидаемая волатильность будет равна 0,16, или 16%: (0,0130/1,3000) х 16 = 0,16.


Знаете ли Вы, что: имея на своем торговом счете у брокера «RoboForex» сумму от $3000, Вы автоматически становитесь участником VIP-программы, что дает Вам возможность получать повышенный кэшбэк и повышенный годовой процент на баланс Вашего счета.


И наоборот, если ваш брокер говорит вам, что ожидаемая волатильность курса USD/JPY составляет 8%, в то время как курс равен 110,00, это означает, что рынок ожидает дневные колебания в пределах 55 пипсов: (0,08 х 110,00)/16 = 0,55.

В принципе, эта формула была разработана для того, чтобы рассчитывать историческую волатильность, основанную на разнице ежедневных цен закрытия, а не на среднедневном диапазоне цены. Но на практике трейдеры определяют правильность цены (ожидаемой волатильности) на краткосрочные опционы, сравнивая ее с собственной калькуляцией на базе индивидуальных ожиданий внутридневных диапазонов цен.
Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже

Яндекс.Метрика