Статистическая независимость
На протяжении всей книги мы будем считать, что для фиксированного метода торговли последовательность доходов за периоды владения (holding period returns – HPR) на одном участке временной оси независима от HPR в любое другое время и что все они независимо распределены по одному и тому же закону распределения.
Существует множество способов проверки статистической независимости и принадлежности двух случайных величин к одному и тому же распределению. Мы не будем здесь их приводить.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
Читателей, которые заинтересованы в более подробном рассмотрении этого вопроса, отсылаем к двум предыдущим книгам Portfolio Management Formulas и The Mathematics of Money Management.
Если, однако, какая-то статистическая зависимость все же имеется, то поначалу наш метод торговли будет субоптимальным (т. е. не оптимальным) Позже трейдер сможет встроить в него данные о зависимости и таким образом повысить его эффективность. Только при статистической независимости трейдер, возможно, будет вправе утверждать, что улучшить свой метод торговли он уже не сможет.
|
