Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры
Крупнейшие фондовые биржи Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Жижилев В.И. Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг

Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии инвестирования. Основная задача данного произведения состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         R Trader         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

6.4.3. Количественные характеристики портфеля ценных бумаг

Количественные характеристики портфеля ценных бумаг принято рассматривать, исходя из предположений, что случайные величины, определяющие его эффективность, являются элементами генеральной совокупности с нормальным законом распределения. В терминах теории случайных функций это эквивалентно понятию нормального стационарного случайного процесса (случайной последовательности).

Ниже приведём количественные характеристики для портфеля ценных бумаг в терминах случайных величин. Пусть Xi, i = 1,...n – доля общего вложения, приходящаяся на i-й вид ценных бумаг, так что:

или же в краткой записи:

Случайное значение эффективности портфеля R очевидно равно:

при условии, что случайное значение эффективности i-го вида ценных бумаг равно Ri. Согласно правилам теории вероятностей ожидаемый эффект от портфеля равен:

где Мp – математическое ожидание эффективности портфеля или просто эффективность портфеля; Мi – математическое ожидание эффективности i-й ценной бумаги; Е – здесь и далее означает операцию математического ожидания.


Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.


Случайное отклонение от ожидаемого значения эффективности портфеля равно:

Математическое ожидание квадрата этого отклонения называется дисперсией эффекта портфеля или же его «риском» и определяется как:

Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже

Яндекс.Метрика