Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры
Крупнейшие фондовые биржи Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры

Выбирайте надежных Форекс брокеров с лицензией ЦБ РФ (Центрального Банка). Работайте через МОФТ – и получайте компенсацию части комиссии/спреда за каждую сделку!

Жижилев В.И. Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг

Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии инвестирования. Основная задача данного произведения состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         R Trader         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

7.2.5. Оптимальное управление динамической системой с использованием прогнозирования

Задача оптимального управления динамической системой с обратной связью и прогнозированием (упреждением), может быть сформулирована в следующем виде.

Выражение (7.2.21) – это функционал, конкретное содержание и вид которого определяется целями управления.

При синтезе закона управления динамической системой с использованием предсказания её состояния на время v T достигается более высокая эффективность управления (с точки зрения «глубины» экстремума целевого функционала), чем просто оптимальное управление с обратной связью.

Остановимся теперь кратко на вопросе, какой должна быть «глубина» предсказания, и для конкретности будем иметь в виду финансовый рынок.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Ответ на этот вопрос подсказывает как здравый смысл, так и математическая статистика. Глубину предсказания ΔТ, очевидно, необходимо выбирать таким образом, чтобы прогноз финансового рынка был статистически достоверным. В указанной ситуации найденный закон управления можно будет считать оптимальным, по крайней мере, для отрезка времени ΔТ .

В разделе 7.4 мы более подробно остановимся на решении задачи синтеза оптимального управления применительно к портфелю финансовых инструментов.

Ниже на рис. 7.3 показана блок-схема задачи оптимального управления портфелем финансовых инструментов с использованием прогнозирования.

Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже

Яндекс.Метрика