7.4.4. Алгоритм оптимального стохастического управления портфелем финансовых инструментов, обеспечивающий извлечение потенциально возможной прибыли
Теорема разделимости, справедливая для линейных динамических систем, утверждает, что задача синтеза оптимальной стратегии управления (в нашем случае – это синтез оптимальной спекулятивной стратегии) может решаться по итерационной схеме в два самостоятельных этапа:
- оптимального оценивания и прогнозирования вектора состояния динамической системы (финансового рынка);
Знаете ли Вы, что: все клиенты компании «NPBFX» сразу после регистрации (даже без внесения депозита) получают доступ в специальный Аналитический портал, где содержится более 60 бесплатных торговых стратегий, ежедневные обзоры и рыночные прогнозы, торговые сигналы по 10 индикаторам с консенсус-прогнозом, обучающие материалы для начинающих трейдеров и много других «полезностей»!
- динамической оптимизации принимаемых решений с использованием оптимальных (по критерию минимума среднеквадратической ошибки) оценок вектора «текущего» и «будущего» состояния динамической системы (финансового рынка).
Именно в такой последовательности мы рассмотрим алгоритм решения поставленной задачи. Попутно заметим, что даже для линейных динамических систем не удается получить решение задачи оптимального управления в замкнутом аналитическом виде, а лишь только в форме алгоритмов вычислений.
|
