7.4.4. Алгоритм оптимального стохастического управления портфелем финансовых инструментов, обеспечивающий извлечение потенциально возможной прибыли
Теорема разделимости, справедливая для линейных динамических систем, утверждает, что задача синтеза оптимальной стратегии управления (в нашем случае – это синтез оптимальной спекулятивной стратегии) может решаться по итерационной схеме в два самостоятельных этапа:
- оптимального оценивания и прогнозирования вектора состояния динамической системы (финансового рынка);
Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.
- динамической оптимизации принимаемых решений с использованием оптимальных (по критерию минимума среднеквадратической ошибки) оценок вектора «текущего» и «будущего» состояния динамической системы (финансового рынка).
Именно в такой последовательности мы рассмотрим алгоритм решения поставленной задачи. Попутно заметим, что даже для линейных динамических систем не удается получить решение задачи оптимального управления в замкнутом аналитическом виде, а лишь только в форме алгоритмов вычислений.
|
