Статистические методы
С помощью указанных методов инвесторы могут осуществлять всесторонние статистические исследования финансового рынка, осуществлять прогнозирование рыночных процессов и уже на основе этого могут принимать более обоснованные инвестиционные решения.
Число статистических методов, которые могут быть использованы для анализа и прогнозирования финансовой информации огромно.
Так, например, рассматривая имеющиеся данные по финансовому рынку как случайные события, можно использоваться методы проверки статистических гипотез о независимости случайных событий, однородности данных и т. д.
Методы теории оценивания могут быть использованы для оценивания параметров законов распределения по случайным выборкам, могут быть получены эффективные оценки параметров распределения, доверительные интервалы и т. д.
Методы факторного анализа позволяют, например, выявить и исследовать влияние тех или иных макроэкономических факторов на развитие рыночной ситуации и т. д.
Методы линейного и нелинейного регрессионного анализа позволяют строить линейные и нелинейные модели для оценивания параметров, выявления функциональных зависимостей по статистическим данным, строить тренды и т. д.
Учитывая, что все события на финансовом рынке развиваются в функции времени, для их анализа и прогнозирования могут быть использованы самые разнообразные методы теории случайных процессов. В частности, могут быть использованы методы идентификации параметров случайных процессов, методы фильтрации и прогнозирования, а также целый ряд других методов.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что для практического использования всех указанных выше, а также других методов от исследователя требуется определенная «математическая культура», которая позволит ему, с одной стороны выбирать методы, адекватные сущности решаемой задачи, а с другой стороны позволит ему правильно интерпретировать и использовать на практике полученные результаты.
Для анализа и исследований финансового рынка могут быть использованы универсальные статистические пакеты типа STADIA, STATISTICA for Windows, Quick STATISTICA, ЭВРИСТА (для исследования временных рядов), а также другие статистические пакеты.
|
