Крупнейшие фондовые биржи мира Торгуемые инструменты Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры
Крупнейшие фондовые биржи Стратегии биржевой игры Лучшие биржевые брокеры

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

О'Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами

Книга является переводом уникальных учебных пособий: лекций и торговых сессий базового курса международной компьютерной учебной программы FAST – Financial Analysis and Security Trading (Финансовый анализ и торговля ценными бумагами), разработанной в бизнес-школе УКМ – Университета Карнеги Меллон (Питтс-бург, США).

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         R Trader         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

2.6. Вид границы

Если мы найдем решение задачи минимизации риска в большом диапазоне ожидаемых доходностей, то увидим, что граница имеет форму “пули”. Интуитивное понимание, почему граница имеет именно такую форму, можно получить, рассмотрев случай двух типов акций. Предположим, имеются два вида акций с ожидаемой доходностью E(r1) и E(r2), стандартными отклонениями σ1 и σ2 и ковариацией σ12. Если мы рассмотрим комбинацию из α акций первого типа и (1 – α) второго, ожидаемая доходность портфеля αE(r1) + (1 – α)E(r2) будет находиться где-то между E(r1) и E(r2). Стандартное отклонение портфеля равно


Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!


Для того чтобы граница имела выпуклую форму, требуется, чтобы стандартное отклонение портфеля было меньше линейной комбинации ασ1 + (1 – α)σ2 при 0 < α < 1 и больше – при α < 0 или α > 1. Другими словами, мы должны проанализировать неравенство

Возводя обе части в квадрат и упрощая, получим

Величина ρ12 = σ121σ2 называется коэффициентом корреляции (correlation coefficient). В теории вероятностей доказываются неравенства – 1 ≤ ρ12 ≤ 1 для любых случайных величин. При -1 < ρ12 < 1 мы получаем требуемое неравенство:

если 0 < α < 1, или

если α < 0 или α > 1. Если же ρ12 = 1 или ρ12 = –1, то граница может быть кусочно-линейной. Мы, однако, не будем всерьез рассматривать этот вырожденный случай.
Содержание Далее

Как начать торговать на фондовой бирже